Stochastic Integral w.r.t. continuous semimartigale

做個紀錄：

http://staff.ustc.edu.cn/~wangran/Course/

抛開嚴謹的證明，要對 local time process 有個大概的話：

http://streamdp.hhs.se/LinkedStaffDocs/download.aspx?dl=00037_015

這份 notes 不嚴謹的地份僅為推導致 definition 的部分，
在得到精確的 definition 後所有內容都是嚴謹生動。

生動的原因在於所有困難的 result（而且和 local time 關係不大）都會放到 appendix，
proof 也會 refer 其他書籍。
因此重要結果的推導非常明快，一目了然。

最後對 stochastic process 有個大概，想最深入了解整套 abstract theory，
那不得不推介 Olav Kallenberg 的 Foundations of Modern Probability。
我從中學習到很 abstract 的 martingale theory，
亦因此對自己所用充滿了信心。